Estou começando a estudar programação lua e não sei bem por onde começar. 

Na internet tem muita coisa e as vezes fico perdido em relação a saber o que exatamente aprender primeiro.

Alguém poderia me dizer por onde começar? o que aprender primeiro e o que aprender por ultimo e etc...

Grato.

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Leia, todo esse artigo completo, aqui tem tudo que você precisa saber sobre Lua, tudo mesmo, todas funções, significado de cada função. Lembrando Lua é linguagem Reserva ou seja, diferente do da linguagem de programção como C e C++ que você programa um Soft, Lua pode ser um complemento para esse Soft, como interpretador, como um leitor de funções escritas.

Exemplo: No Tibia as funções foram escritas em C++ e depois compiladas em um Console, e usaram Lua Script para interpreta essas funções, combinação infernal e top! Kkk 

https://www.lua.org/manual/5.2/pt/manual.html